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豫光金铅600531 CPPI交易频度的原则是什么?

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  CPPI和TIPP策略没有考虑到连续调整风险资产和无风险资产的头寸,会带来很大的交易成本,故此后来的学者提出了三种交易原则,既有用,又不至于影响CPPI和TIPP保险的有效性:

  定时间段调整法(Time Discipline)是指选择一个时段,在每隔这样一个时段就调整积极性资产和保守性资产。

  市场走向调整法 (Market Move Discipline)是指首先确定一个市场走向的范围,当风险资产的市场值突破该范围的临界点时,则调整组合的风险资产和无风险资产的头寸。

  乘数调整法(Multiplier Dicipline)是指对乘数设定一个范围,而不象原来那样固定不变,利用乘数计算出风险资产组合价值的范围,当市场波动使风险资产值的变动超过了设定的范围时,就调整组合的部位。

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